第28章 年终清算：盈亏归因、策略权重再分配与下一季OKR(第1/3页)
天才一秒记住【大神书】地址：dashenshu.com
冬夜安静得像给城市按下了静音键。一世把一年里所有日志摊满桌面，像施工图纸。张三说：“该做年终清算了。它不是总结漂亮话，而是拆账本、调权重、立okr。”
一、盈亏归因：把钱从“感觉”里救出来
把全年交易按策略\/赛道\/时间三维归因：
策略维：突破回踩、假破反打、区间网格、事件落地、（轻仓）做空、期权保险；
赛道维：l2、ai、defi、基础设施、稳定币相关；
时间维：按季度\/阶段行情（牛\/震\/熊）切片。
产出一张表：
净r、胜率、盈亏比、mdd、卡玛比、平均持有时长。
你会看到：有的策略净r高但回撤深；有的胜率低但盈亏比稳；有的赛道在某季度贡献最大。
张三提醒：“删掉‘感觉’，用数字说话。”
二、淘金与止血：四象限调权
把策略分成四类：
高收益\/低波动（当年你的“现金牛”）：加权；
高收益\/高波动：保留但附带‘节流阀’；
低收益\/低波动：考虑缩权或退出（占用注意力）；
低收益\/高波动：暂停\/淘汰。
样例：
突破回踩：净r高、mdd可控
→
更多内容加载中...请稍候...
本站只支持手机浏览器访问，若您看到此段落，代表章节内容加载失败，请关闭浏览器的阅读模式、畅读模式、小说模式，以及关闭广告屏蔽功能，或复制网址到其他浏览器阅读！
本章未完，请点击下一章继续阅读！若浏览器显示没有新章节了，请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单，退出阅读模式即可，谢谢！